Walutowe transakcje terminowe

Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie

WSTĘP 3
Rozdział 1 TRANSAKCJE NA RYNKU WALUTOWYM 5
1.1. Przyczyny zawierania transakcji walutowych 5
1.2. Określenie rynku walutowego 7
1.3. Zasady funkcjonowania rynku walutowego 10
1.4. Rodzaje transakcji walutowych 12
1.5. Polski rynek walutowy 14
Rozdział 2 RYNEK TERMINOWY 17
2.1. Transakcje terminowe i daty ich rozliczania 17
2.2. Giełdowe kontrakty futures na waluty obce 18
2.3. Opcje walutowe 23
2.4. Kapitałowy swap walutowy 27
2.5. Referencyjne kursy rynku walutowego i stawki rynku pieniężnego 30
Rozdział 3 ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI WALUTOWYCH NA RYNKU TERMINOWYM 33
3.1. Zasady negocjowania i zawierania transakcji walutowych 33
3.2. Marża banku w transakcjach walutowych 35
3.3. Instrukcje płatnicze 37
3.4. Rozrachunki międzybankowe 38
3.5. Ramy prawne zawierania transakcji walutowych 41
Rozdział 4 ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W WALUTOWYCHTRANSAKCJACH TERMINOWYCH 46
4.1. Rodzaje ryzyka 46
4.2. Ustalenie ryzyka kursowego i pozycji poddanych ryzyku 48
4.3. Prognozowanie kursu 50
4.4. Zabezpieczenie naturalne 52
4.5. Wybranie strategii zabezpieczającej 54
ZAKOŃCZENIE 57
SPIS RYSUNKÓW I TABLIC 58
LITERATURA 59

image_pdf