praca mgr 160 stron
Rozdział 1: Instrumenty pochodne na współczesnym rynku finansowym
1.1 Pojęcie i charakterystyka rynku finansowego
1.1.1 Pojęcie i funkcje rynku kapitałowego
1.1.2 Instytucje rynku kapitałowego
1.1.3 Instrumenty rynku kapitałowego
1.2 Pojęcie i zarys historyczny instrumentów pochodnych
1.2.1 Pierwsze transakcje derywatami
1.2.2 Najstarsze rynki derywatów i ich ewolucja na przykładzie rynku amerykańskiego
1.2.3 Współczesne rynki instrumentów pochodnych
1.3 Przegląd współczesnych zastosowań instrumentów pochodnych
1.3.1 Główne sposoby wykorzystania derywatów
1.3.2 Instrumenty pochodne jako podstawa inżynierii finansowej
1.4 Prawne aspekty obrotu instrumentów pochodnych
1.4.1 Papiery wartościowe a prawa majątkowe
1.4.2 Dopuszczanie praw pochodnych do obrotu publicznego
1.4.3 Rachunkowość instrumentów pochodnych
1.4.4 Regulacje międzynarodowe dotyczące derywatów
Rozdział 2: Charakterystyka podstawowych instrumentów pochodnych
2.1 Kontrakty terminowe
2.1.1 Definicja
2.1.2 Podstawowe zasady transakcji terminowych
2.1.3 Rynek towarów rzeczywistych a rynek futures
2.1.4 Mechanizmy rozliczeniowe i dostawcze
2.1.5 Uczestnicy transakcji
2.1.6 Płynność
2.2 Kontrakty futures
2.2.1 Transakcje, obrót, wycena
2.2.2 Zyski i straty z kontraktów futures
2.2.3 Pojęcie bazy
2.2.4 Rozliczenia dzienne
2.2.5 System depozytów
2.2.6 Zbieżność cen gotówkowych i terminowych (price convergence)
2.2.7 Kontrakty futures na indeksy giełdowe
2.2.8 Procentowe kontrakty futures
2.2.9 Walutowe kontrakty futures
2.2.10 Towarowe kontrakty futures
2.2.11 Kontrakty futures na akcje
2.3 Kontrakty forward
2.3.1 Korzyści i niedogodności związane z zawarciem kontraktu forward
2.3.2 Różnice między kontraktami futures i forward
2.3.3 Ceny terminowe
2.3.4 Walutowe kontrakty forward
2.4 Opcje
2.4.1 Podstawowe pojęcia związane z opcjami
2.4.2 Instrumenty bazowe
2.4.2 Pozycje w kontraktach opcyjnych
2.4.3 Wartość wewnętrzna i czasowa opcji
2.4.4 Czynniki kształtujące cenę opcji
2.4.5 Efekt dźwigni finansowej
2.4.6 Warranty
2.4.7 Metody wyceny opcji
2.5 Swapy
2.5.1 Motywy zawierania transakcji swap
2.5.2 Pośrednicy na rynku swapów
2.5.3 Najważniejsze rodzaje swapów
Rozdział 3: Strategie inwestowania wykorzystujące instrumenty pochodne
3.1 Transakcje zabezpieczające
3.2 Transakcje spekulacyjne
3.3 Transakcje arbitrażowe
3.4 Strategie inwestowania wykorzystujące kontrakty futures i forward
3.5 Strategie inwestowania wykorzystujące opcje
3.6 Katastrofy finansowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
Rozdział 4: Instrumenty pochodne na rynkach kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej
4.1 Węgry
4.2 Czechy
4.3 Rumunia
4.4 Słowenia
4.5 Słowacja
4.6 Podsumowanie i wnioski
4.7 Polska
4.7.1 Rynek pozagiełdowy
4.7.2 Rynek giełdowy
4.8 Polski rynek derywatów giełdowych na tle wybranych rynków europejskich
Rozdział 5: Strategie inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne – przykłady z polskiego rynku kapitałowego
5.1 Spekulacja
5.1.1 Spekulacja przy wykorzystaniu kontraktów futures
5.1.2 Spekulacja przy użyciu warrantów
5.2 Arbitraż
5.3 Zabezpieczanie portfela akcji
Rozdział 6: Podsumowanie i wnioski
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
