praca magisterska: 110 stron, 59 pozycji w bibliografii
Wstęp 3
1. Rodzaje kontraktów terminowych i podstawowa terminologia 5
1.1. Charakterystyka rynku terminowego 5
1.2. Kontrakty terminowe – ogólna charakterystyka 7
2. Kontrakty futures 17
3. Kontrakty forward 25
4. Kontrakty wymiany (swap) 33
4.1. Charakterystyka kontraktu wymiany 33
4.2. Rodzaje kontraktów wymiany 37
4.3. Swapy w obrocie giełdowym 45
5.Opcje 49
6.Przykłady zastosowania kontraktów w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym 58
6.1. Katastrofy finansowe spowodowane niewłaściwym zarządzaniem ryzykiem 58
6.2. Przykłady wykorzystania transakcji zabezpieczających w zarządzaniu ryzykiem 61
6.3. Zastosowanie swapów w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej – przykład 66
6.4. Swap walutowo – procentowy narzędziem zabezpieczania ryzyka związanego z długoterminowym kredytem walutowym – przykład 69
6.5. Ograniczenie ryzyka na rynku rolnym 74
6.6. Zastosowanie swapów w Polsce na przykładzie TP S.A. 80
7.Kontrakty terminowe na polskim rynku finansowym 88
7.1. Powstanie rynku instrumentów pochodnych w Polsce 88
7.2. Instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 91
7.3. Kontrakty na innych giełdach w Polsce 97
7.4. Instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym 99
Podsumowanie 103
Bibliografia 106
Spis tabel 110
Spis rysunków 110
