Praca magisterska z uczelni warszawskiej, ma 90 stron
Wstęp
Rozdział 1. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce.
1.1. Historia polskich giełd papierów wartościowych.
1.2. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce.
1.3. Instytucje polskiego rynku kapitałowego.
Rozdział 2. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego.
2.1. Notowane papiery wartościowe.
2.1.1. Akcje.
2.1.2. Prawa poboru
2.1.3. Prawa do nowych akcji
2.1.4. Obligacje
2.1.5. Powszechne Świadectwa Udziałowe
2.1.6. Futures
2.1.7. Opcje
2.1.8. Warranty
2.2. Systemy notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
2.2.1. System kursu jednolitego.
2.2.2. Oferta specjalisty
2.2.3. Dogrywka
2.2.4. System notowań ciągłych
2.2.5. Rodzaje zleceń
Rozdział 3. Analiza techniczna.
3.1. Średnia ruchoma.
3.2. MACD – Moving Averages Convergence Divergence
3.3. Impet.
3.4. ROC – Ratio Of Change.
3.5. RSI – Relative Strangth Index.
3.6. Wskaźnik Wykupienia – Wyprzedania, Oscylator stochastyczny.
3.7. OBV – On Balance Volume
3.8. EMV – Ease of Movement.
Rozdział 4. Badanie efektywności analizy technicznej.
4.1. Problemy automatycznego inwestowania.
4.2. Optymalizacja.
4.3. Optymalizacja MAG.
4.4. Test standardowych parametrów wskaźników.
4.5. Optymalizacja wskaźników.
Zakończenie
Bibliografia